Format:
Online-Ressource (XII, 428 S, online resource)
ISBN:
9783642381607
Series Statement:
Springer-Lehrbuch Masterclass
Content:
Dieses Lehrbuch beschäftigt sich mit den zentralen Gebieten einer maßtheoretisch orientierten Wahrscheinlichkeitstheorie im Umfang einer zweisemestrigen Vorlesung. Nach den Grundlagen werden Grenzwertsätze und schwache Konvergenz behandelt. Es folgt die Darstellung und Betrachtung der stochastischen Abhängigkeit durch die bedingte Erwartung, die mit der ausführlich diskutierten Radon-Nikodym-Ableitung realisiert wird. Sie wird angewandt auf die Theorie der stochastischen Prozesse, die nach der allgemeinen Konstruktion aus der Untersuchung von Martingalen und Markov-Prozessen besteht. Neu in einem Lehrbuch über allgemeine Wahrscheinlichkeitstheorie ist eine Einführung in die stochastische Analysis von Semimartingalen auf der Grundlage einer geeigneten Stetigkeitsbedingung mit Anwendungen auf die Theorie der Finanzmärkte. Das Buch enthält zahlreiche Übungen, teilweise mit Lösungen. Neben der Theorie vertiefen Anmerkungen, besonders zu mathematischen Modellen für Phänomene der Realität, das Verständnis.
Additional Edition:
ISBN 9783642381591
Additional Edition:
Erscheint auch als Druck-Ausgabe Mürmann, Michael Wahrscheinlichkeitstheorie und stochastische Prozesse Berlin : Springer Spektrum, 2014 ISBN 3642381596
Additional Edition:
ISBN 9783642381591
Language:
German
Subjects:
Mathematics
Keywords:
Wahrscheinlichkeitstheorie
;
Stochastischer Prozess
;
Wahrscheinlichkeitstheorie
;
Stochastischer Prozess
;
Lehrbuch
DOI:
10.1007/978-3-642-38160-7
URL:
Volltext
(lizenzpflichtig)
Author information:
Mürmann, Michael
